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Dubai Training 8211 Power Workshops Qué son Power Workshops? Los power workshops son talleres de alta intensidad para usuarios avanzados e intermedios con disponibilidad limitada de tiempo. Ellos embalan un día y medio de contenido de entrenamiento en un día. La pedagogía bien probada se ha desarrollado durante quince años mediante la entrega de formación de riesgo, tesorería y simulación financiera a los clientes bancarios y de tesorería en los EE. UU., el Lejano Oriente y Oriente Medio. El enfoque patentado rompe el entrenamiento en tres sesiones de dos horas. Las dos primeras horas establecen el contexto y rompen la barrera del lenguaje del dominio y la terminología. Las siguientes dos sesiones de entrenamiento se centran en ejercicios de construcción de modelos. La audiencia está limitada a nueve participantes por sesión para asegurar que cada participante reciba atención individual y tiempo suficiente con el capacitador. Todos los modelos construidos en la clase se comparten con los participantes junto con materiales de referencia, guías de estudio y cursos de revisión en línea. El plan de estudios se origina directamente de nuestra práctica de consultoría de tesorería y riesgo, donde ayudamos a los clientes con opiniones de valoración y revelaciones contables tanto para valores vinculados al mercado como para valores malos. Los talleres de energía están destinados a asumir algún nivel de competencia y comodidad con los temas en cuestión y generalmente comienzan en un nivel superior a nuestras ofertas tradicionales. Sirven como cursos cortos y de alta velocidad en la construcción de modelos, validación y aplicaciones para audiencias que necesitan una comprensión más profunda y práctica del tema. Si tiene preguntas sobre elegibilidad y antecedentes, por favor, envíenos una nota. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta. Formación Testimonios A 8211 Precios Opciones FX usando simulaciones Monte Carlo Precios Opciones exóticas utilizando la simulación Monte Carlo en Excel Puede validar rápidamente una hoja de términos o supuestos de auditoría usando modelos de escritorio en una hoja de cálculo local. Si trata con productos derivados, la validación de los precios de las opciones siempre es un desafío. Nuestras manos en el curso de modelado comienza con la construcción de simuladores de tipos de cambio y materias primas utilizando la simulación de Monte Carlo. Comenzando con el más simple de los contratos de derivados, pasamos a fijar precios de productos exóticos como binarios, muerte repentina y opciones de doble toque. Añadimos a nuestra cartera participantes forwards, asiáticos y estructuras más complejas comunes a Oriente Medio. Introducimos la convergencia múltiple y técnicas de calibración del mercado que aceleran el proceso de fijación de precios. Cerramos el día echando un vistazo a la construcción de superficies de volatilidad y explorando ideas para incorporarlas en nuestro motor de precios. Ejemplo de contenido de publicaciones anteriores sobre el precio de opciones de FX. B 8211 Gestión del pasivo anticipado y gestión de liquidez Estrategia de asignación de pasivos para el aumento de los tipos de interés 8211 Análisis y estrategia ALM Existen dos objetivos principales que deben abordarse en un taller sobre responsabilidad patrimonial. Comprender el marco de construcción del modelo y calcular las aplicaciones para las ideas aplicables. Esta formación diseñada a medida tiene como objetivo abordar ambos. El curso intensivo de seis horas en ALM revisa la cubierta clásica del ALM de la tarjeta revisando primero los conceptos del precio, de la madurez, de la tarifa y de la brecha de la liquidez. Seguimos a través de profundizar en los ingresos de intereses netos en riesgo, valor de mercado de la equidad (MVE y EVE), ganancias en riesgo y valor de mercado en informes de riesgo. Las medidas de Basilea III para LCR y NSFR son investigadas e incorporadas en el marco original. Cerramos el día con un estudio de caso en tiempo real en el que examinamos el impacto de nuestras decisiones sobre los principales controladores de ALM y de liquidez, equilibrando el impacto de la evolución de la perspectiva de las tasas de interés sobre las ganancias, la liquidez, Contenido de muestra de cursos anteriores de ALM. C 8211 Riesgo de Tesorería. De PSR a Ajuste de Valor de Crédito Una superficie de volatilidad en Excel Trabajar con Pre Riesgo de Liquidación y Posible Exposición Futura fue difícil, ahora necesitamos estar cómodos con los ajustes de crédito y de valor de débito. Una intensa revisión de un día de los límites de riesgo de posición y riesgo de crédito de contraparte (CCR). Este curso se basa en la base establecida en las opciones de fijación de precios FX utilizando Monte Carlo curso de simulación que es también un requisito previo para el curso de CVA. Examinamos el vínculo entre las métricas de riesgo y los límites de riesgo de posición, incluidos los conductores que controlan la exposición al riesgo. Comenzando con un simple modelo de valor en riesgo, saltamos a la exposición de riesgo de pre-liquidación (PSRE) ya la exposición futura potencial (PFE). Los modelos de métricas de riesgo se extienden a múltiples clases de activos, incluyendo FX, bonos, acciones, commodities y contratos de derivados comunes, como la promesa (forward) y la tasa de ganancia Swaps (swaps de tasas de interés). Se utiliza un estudio de caso para calcular la CVA para contratos a plazo y swaps de tasas de interés para construir, decodificar y diseccionar un modelo de CVA específico para el producto. Logística Ubicación: Dubai, UAE. Fecha: 26, 27 y 28 de julio de 2016. Formato: Live, interactivo, Instructor led. Período de sesiones 08:30 08:45 Registro 08:45 10:45 Sesión 1 10:45 11:00 Pausa para el té 11:00 13:00 Sesión dos 13:00 14:00 Almuerzo y descanso para la oración 14:00 16:00 Sesión tres Elimina el 20 de julio de 2016. Para evitar la decepción, asegúrate de que tu pago se reciba antes del 22 de julio de 2016. Los descuentos y las inscripciones anticipadas expiran el 17 de julio de 2016. Debido a que el registro de asientos es limitado, Tenga en cuenta que cada taller sólo puede acomodar un máximo de 9 participantes. Laptops con una versión funcional de Excel Professional son necesarios. Jawwad Farid o Uzma Salahuddin en: Alchemy Technologies (Pvt.) Ltd. / FinanceTrainingCourse Quién es el entrenador Jawwad Ahmed Farid Jawwad Farid ha estado construyendo, implementando modelos de riesgo y sistemas de back office desde 1993. Trabajando con clientes en cuatro continentes, ayuda a banqueros, miembros de la junta directiva y reguladores a adoptar un enfoque de mercado relevante para la gestión de riesgos. Jawwad es una Sociedad Fellow de Actuarios. (FSA), tiene un MBA de Columbia Business School y es un graduado en informática de FAST NUCES. Durante los últimos veinticuatro años ha trabajado como asesor y consultor en América del Norte, Pakistán, Oriente Medio, África, Extremo Oriente y el Reino Unido. Sus anteriores empleadores y clientes incluyen Goldman Sachs, Andersen Worldwide, Merrill Lynch, Banco Asiático de Desarrollo, Pacific Life, Seguros de Vida del Estado, Adamjee Insurance, Riyadh Bank, May Bank, Banco Islámico de Dubai, Mashreq Bank, First Gulf Bank, Wealth Management Services y InvestBank. La experiencia de Jawwads incluye administración de inversiones, desarrollo de productos y modelos de riesgo. Ha asesorado a varios equipos de due diligence en la evaluación de riesgos y la valoración en los sectores bancario y de seguros, ha creado cuentas de cobertura de divisas y materias primas, plataformas de tesorería y negociación escritas, ha construido modelos de valor razonable para valores ilíquidos y divulgaciones de Nivel 3 (FAS 157) Fondos de seguros de vida en asignación y patrones de oferta para bonos de 10, 20 y 30 años, desigualdad ALM y estrategia de cartera de renta fija. Jawwad también ha trabajado con el Banco Asiático de Desarrollo, reguladores de valores y de la industria bancaria para evaluar el estado de los mercados de bonos corporativos, emitió opiniones sobre swaps de divisas, swaps de tasas de interés, caps, floors, forwards y pasivos contingentes de Exchange Guarantee Funds en la región. Es autor de Option Greeks Primer y Models at Work. Ambos publicados por Palgrave Macmillan. Como miembro adjunto de la Facultad de Administración de Jain Global en Dubai y Singapur, enseña el curso de Gestión de Riesgos y Precios de Derivados. Jawwad es Director de Sunoida Insights Pte. Limited, una empresa de tecnología de riesgo, soluciones y consultoría, parte de Sunoida Group, con sede en Singapur, así como el fundador de Alchemy Technologies y FinanceTrainingCourse. Preguntas más frecuentes: 25-26 Apr 2012 Por qué debería asistir a las opciones avanzadas de FX? Para asegurarnos de que cumplamos sus expectativas y maximizar su retorno de la inversión de formación, estamos a favor de un conjunto de estilo de aula / taller Para asegurar que cumplamos sus expectativas y maximizar Su retorno sobre la inversión de formación, estamos a favor de un estilo de aula / taller establecido para la entrega de nuestros cursos. Tenga en cuenta que tenemos por lo tanto un número limitado de espacios disponibles y estos serán asignados por orden de llegada. Recomendamos reserva anticipada para evitar decepciones. Explore la volatilidad local y estocástica, junto con el modelo mixto LSV. Y su interacción en los precios Exóticos Cómo va a beneficiarse? El primer día introducirá los aspectos técnicos básicos de los mercados de divisas, los principales contratos negociados y los modelos de evaluación estándar. El enfoque se centrará en la fórmula de Black-Scholes vista como una herramienta de mercado, todas las convenciones que prevalecen en el mercado de opciones de FX y la forma en que las cotizaciones aparecen en el mercado. La construcción de una matriz de volatilidad que incorpore toda la característica muy específica de las opciones de FX será ampliamente estudiada. Finalmente, se examina la aplicación de la fórmula de Black-Scholes al precio de las opciones simples de vainilla y de las típicas opciones exóticas de FX, y los enfoques de mercado para incluir la sonrisa en la evaluación. El análisis de los bordes y de los defectos de tal enfoque mostrará por qué se necesitan modelos más sofisticados. El segundo día se profundizará en la construcción de las herramientas matemáticas necesarias para la fijación de precios y la gestión de riesgos de un libro de derivados en moneda extranjera. Los delegados serán tomados a través de las complejidades del modelado de la sonrisa para las opciones exóticas, tomando instantánea de las tasas de interés a corto plazo y la volatilidad hacia adelante como punto de partida. A partir de este modelo de estructura de términos simple, añadimos la dependencia estatal en forma de volatilidad local y luego introducimos una segunda fuente de variación en forma de volatilidad estocástica. La combinación de estos dos permite un modelo de LSV sintonizable que se ha convertido en un estándar de la industria para exotics de flujo y puede adaptarse para derivados de trayectoria cada vez más complejos mediante el uso de esquemas de generación de mallas no uniformes y variables de estado auxiliares. Los esquemas numéricos multidimensionales presentados también pueden usarse para opciones de monedas múltiples, las cuales serán cubiertas también. Comprender los convenios del mercado para las opciones de FX y cómo se usan en la práctica Revisar el enfoque de precios Black-Scholes para FX y su uso en la fijación de precios y volatilidad de la construcción de superficies Investigue la volatilidad local y estocástica, Junto con el modelo mixto LSV y su interacción en exotics de precios Extender números numéricos Black-Scholes de un factor a modelos multifactor para opciones de divisa múltiple y volatilidad estocástica Discusión exhaustiva de calibración y fijación de precios usando modelos locales, estocásticos y LSV Acerca de su entrenador experto: Dr. Iain J. Clark Iain Clark es actualmente Jefe de Análisis Cuantitativo FX en UniCredit, Londres. Tiene un doctorado en matemáticas aplicadas y ha sido un front office quant durante 13 años, habiendo trabajado anteriormente en JP Morgan, BNP Paribas, Lehman Brothers, Dresdner Kleinwort y Standard Bank. Él es el autor de la opción de la opción de la modernización que clasifica: Una guía de los practicantes, finanzas de Wiley. Su próximo libro será Commodity Option Pricing: A Practitioners Guide, programado para ser publicado en 2013 por Wiley Finance. Antonio Castagna es actualmente socio y cofundador de la consultora Iason ltd, centrándose en el diseño de modelos para fijar precios a derivados complejos y para medir riesgos financieros y crediticios. Anteriormente estuvo en Banca IMI, Milán, desde 1999 hasta 2006: allí, trabajó por primera vez como creador de mercado de tapa / pisos y swaptions y luego creó el mostrador de facturación de opciones FX. Comenzó su carrera en 1997 en IMI Bank, Luxemburgo, en el Departamento de Control de Riesgos. Se graduó en Finanzas en la Universidad LUISS en Roma en 1995. Escribió artículos sobre diferentes temas, incluyendo derivados de crédito, gestión de riesgos de opciones exóticas y sonrisas de volatilidad y es autor del libro Opciones de FX y riesgo de sonrisa. Se enviará un cuestionario detallado a todos los participantes del curso para determinar exactamente dónde se encuentran las necesidades de formación del grupo. Los formularios completados serán analizados por el líder / entrenador del curso y seguidos por teléfono si se requiere mayor aclaración. Como resultado, podemos garantizar que el curso se sitúa exactamente en el nivel correcto y que se abordan los temas que considera pertinentes. El material del curso reflejará estos temas y le permitirá digerir el tema después del evento en su propio tiempo. Quién debe asistir? De Instituciones Financieras, Bancos de Inversión, Bancos Privados: Entender los convenios del mercado para opciones de FX y cómo se usan en la práctica Revise el enfoque de precios Black-Scholes para FX y su uso en precios y volatilidad Extender los modelos numéricos de un factor Black-Scholes a modelos multifactores para opciones de múltiples divisas y volatilidad estocástica. Los asistentes previos incluyen desde instituciones financieras, bancos de inversión Y Bancos Privados: Comerciantes Gerentes de Riesgos Ingenieros Financieros Analistas Cuantitativos Investigadores Por qué elegir GFMI marcus evans marcus evans se especializa en la investigación y desarrollo de eventos estratégicos para altos ejecutivos de negocios. De nuestra red internacional de 63 oficinas, marcus evans produce más de 1000 días al año en temas estratégicos en finanzas corporativas, telecomunicaciones, tecnología, salud, transporte, mercados de capitales, recursos humanos y mejora de negocios. Por encima de todo, marcus evans proporciona a los clientes con la información de negocios y el conocimiento que les permite sostener una valiosa ventaja competitiva y contribuye positivamente a su éxito. Profesor Uwe Wystup Director Gerente, MathFinance AG Profesor de Finanzas Cuantitativas, Muy experimentado practicante bien conocido por sus muchas publicaciones. Su libro de 2002 sobre el riesgo cambiario se ha convertido en un estándar de mercado El profesor Uwe Wystup es un experimentado profesional en el campo de las opciones de cambio, un académico de alto nivel y un entrenador muy atractivo. Ha trabajado como ingeniero financiero, comerciante y estructurador en Deutsche Bank, Citibank, UBS, Sal. Oppenheim y Commerzbank. También es profesor de finanzas cuantitativas en la Escuela de Administración Financiera de Frankfurt. Es fundador y director gerente de MathFinance AG. Un equipo global de ingenieros financieros que proporcionan consultoría y software para mesas de opciones FX. Uwe obtuvo un Doctorado en Filosofía en Finanzas Matemáticas de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, donde también es profesor visitante. Como experto internacional de FX Options tanto en la academia como en la práctica, Uwe es bien conocido por sus numerosas publicaciones sobre exotics de FX y temas relacionados. Su libro de 2002 sobre el riesgo cambiario se ha convertido en un estándar del mercado. Su nuevo libro sobre Opciones de FX y Productos Estructurados apareció en 2006 como parte de la serie de finanzas de Wiley y una nueva sobre modelos de opciones de divisas aparecerá en la misma serie pronto. El equipo de MathFinance encabezado por el profesor Uwe Wystup ha realizado una serie de proyectos de la industria, incluyendo: La producción de una exótica opción FX precios de la biblioteca en C con extremos frontales Excel Incluyendo la biblioteca para las cotizaciones en tiempo real de FX exotics estructurado al por menor para la mesa líder en Alemania Implementing a Herramienta de precios basados ​​en la volatilidad local utilizando diferencias finitas para derivados exóticos de renta variable para un gran banco en Alemania Producción de un entorno de back-testing para un banco líder en Alemania Herramientas de Excel / VBA para precios de productos exóticos como opciones de lookback parcial discretamente supervisadas para un hedge fund in Londres y grita FX forwards para una gran empresa de consultoría en Hong Kong Estadística de encuesta y simulación de la ejecución de los fondos con y sin garantía para Franklin Templeton Encuesta estadística y simulación de la ejecución de varios planes de ahorro para DWS y AXA Validación de Tremor local - modelo de volatilidad estocástica para Murex - valoración independiente de los certificados minoristas para el banco en Alemania con la mayoría de los clientes minoristas - producción de un motor independiente de fijación de precios Monte Carlo que puede cotizar cualquier exótico en muchos modelos incluyendo saltos de difusión, ModelsMastering Opciones de FX y Productos Estructurados Una guía enfocada en los profesionales sobre varias opciones y productos derivados y su aplicación en precios, cobertura y gestión de riesgos Resumen Los volúmenes en el mercado de derivados son enormes. Según el BIS (Banco de Pagos Internacionales), los importes nominales totales pendientes se situaban en alrededor de 650 billones de dólares a finales de diciembre de 2011. A finales de octubre de 2011, el rendimiento del Bund alemán de un año se volvió negativo. La primera vez que se entiende la paridad de la tasa de interés no es ya obedecida. Además, los reguladores están trabajando a toda hora implementando nuevas regulaciones que crearán mandatos para formar SEF (Swap Execution Facilities). Durante este taller de 5 días, arrollará sus mangas y evaluará exhaustivamente los bloques de construcción de opciones de productos estructurados, vainilla, derivados exóticos y complejos. También evaluará la mecánica operacional, los precios, la valoración y los aspectos prácticos relacionados con la cobertura y la replicación. Principales objetivos de aprendizaje Estrategias de opción para diversas condiciones de mercado Cuándo comprar y cuándo vender cada tipo de opción Técnicas de mejores prácticas para fijar precios y opciones de cobertura ilustradas con estudios prácticos de casos y simulaciones Adquirir todos los componentes principales de gestión de riesgos Dominar las complejidades de una amplia Desbloquear nuevas ideas para productos estructurados complejos Técnicas de mejores prácticas para crear y analizar productos estructurados Nuevos derivados sobre la volatilidad Seminario incluye cientos de páginas de materiales escritos, así como muchas hojas de cálculo Que están completamente desbloqueados y disponibles para su uso Seminario altamente práctico que incluye datos de Thomson Reuters Eikon Curso Beneficios Este curso altamente práctico le permitirá aprender de un verdadero experto en su campo. A través de la presentación, estudios de casos y discusiones en grupo, usted disfrutará de una descripción de nivel intermedio a avanzado de una amplia variedad de temas actuales. Los conceptos clave se mantendrán mediante el uso de muchos ejemplos ilustrativos. En particular, utilizamos muchos ejemplos de hoja de cálculo, así como quotstories del campo para ilustrar los puntos relevantes y ayudarle a hacer la transición de la teoría a la práctica con resultados sobresalientes. El enfoque del curso está siempre en lo práctico más que en lo teórico. Curso muy práctico que contiene muchas manos sobre talleres. Los delegados se les anima a traer a lo largo de Excel habilitado PCs. Fx opciones financieras entrenador Fx opciones financieras entrenador Esta opción binaria basada en nosotros. Trainet desea hacer el beneficio tdainer absoluto de cada comercio sin tener que preocuparse por la pérdida excesiva. 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